Боллинджера полосы ( Bollinger Bands )
Полосы Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений от скользящего среднего . Так как величина стандартного отклонения зависит от волатильности , полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды. Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) разработал Джон Боллинджер.
Полосы Боллинджера наносятся на ценовой график. Интерпретация полос Боллинджера основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен.
- В периоды значительных ценовых изменений полосы расширяются, давая простор ценам.
- В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.
- Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности. Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции .
- Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
- Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.
![Боллинджера полосы (Bollinger Bands)](/indikatori/bollinger_bands.gif)
Расчет
Полосы Боллинджера формируются из трех линий.
2. Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)
3. Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.TL = ML + (D * StdDev)
BL = ML — (D * StdDev)
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)
Где:
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
CLOSE — цена закрытия;
N — количество периодов, используемых для расчета;
SMA — простая скользящая средняя ;
SQRT — квадратный корень;
StdDev — стандартное отклонение :
Рекомендуется использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Кроме того, скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны.