Товарного канала индекс ( Commodity Channel Index )
CCI разработал Дональд Ламберт.
Индекс товарного канала (CCI) измеряет отклонение цены бумаги от ее среднестатистической цены . Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычайно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Несмотря на название, CCI применим к любому финансовому инструменту , а не только к товарам.
Существует два основных способа использования CCI:
Для поиска расхождений. Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а CCI не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
В качестве форекс индикатора перекупленности/перепроданности . CCI обычно колеблется в диапазоне +/- 100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности ( и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - осостоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).
Расчет
Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP - SMA (TP, N)
Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015
Разделить M на D
CCI = M / D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.
